Volume And Open Interest Cutting Edge Trading Strategies In The Futures Markets

Compreender o amplificador de volume Interesse aberto nos commodities Os técnicos do Centro de Aprendizagem utilizam uma abordagem tridimensional da análise de mercado, que inclui um estudo de preço, volume e interesse aberto. Destes três, o preço é o mais importante. No entanto, o volume e o interesse aberto fornecem confirmação secundária importante da ação de preço em um gráfico e muitas vezes fornecem uma indicação principal de uma mudança de tendência iminente. Para os alunos principiantes do mercado, esses dois conceitos tendem a ser algo confusos, mas são conceitos muito importantes para entender a realização de uma análise minuciosa da ação do mercado. O volume representa o montante total da atividade de negociação ou contratos que mudaram de mão em um determinado mercado de commodities para um único dia de negociação. Quanto maior a quantidade de negociação durante uma sessão de mercado, maior será o volume de negócios. Como mencionado anteriormente, uma barra de volume maior no gráfico significa que a atividade de negociação foi mais pesada para esse dia. Outra maneira de ver isso é que o volume representa uma medida de intensidade ou pressão por trás de uma tendência de preços. Quanto maior o volume, mais podemos esperar que a tendência existente continue em vez de reverter. Os técnicos acreditam que o volume precede o preço, o que significa que a perda de pressão de preço ascendente em uma tendência de queda ou pressão negativa em uma tendência de baixa aparecerá nos números de volume antes de apresentar-se como uma inversão na tendência no gráfico de barras. Open Interest é o número total de contratos pendentes que são detidos pelos participantes do mercado no final de cada dia. Onde o volume mede a pressão ou a intensidade por trás de uma tendência de preços, o interesse aberto mede o fluxo de dinheiro no mercado de futuros. Para cada vendedor de um contrato de futuros, deve haver um comprador desse contrato. Assim, um vendedor e um comprador se combinam para criar apenas um contrato. Portanto, para determinar o interesse aberto total para qualquer mercado, precisamos apenas conhecer os totais de um lado ou outro, compradores ou vendedores, e não a soma de ambos. Cada comércio concluído no piso de uma bolsa de futuros tem um impacto sobre o nível de interesse aberto para esse dia. Por exemplo, se ambas as partes na negociação estão iniciando uma nova posição (um novo comprador e um novo vendedor), o interesse aberto aumentará em um contrato. Se ambos os comerciantes estão fechando uma posição existente ou antiga (um comprador antigo e um vendedor antigo), o interesse aberto diminuirá por um contrato. A terceira e última possibilidade é um comerciante antigo que passa sua posição para um novo comerciante (um comprador antigo vende para um novo comprador). Nesse caso, o interesse aberto não será alterado. Ao monitorar as mudanças nos valores de juros abertos no final de cada dia de negociação, algumas conclusões sobre a atividade do dia podem ser desenhadas. Aumentar o interesse aberto significa que o dinheiro novo está fluindo para o mercado. O resultado será que a tendência atual (para cima, para baixo ou para o lado) continuará. Diminuir o interesse aberto significa que o mercado está a liquidar e implica que a tendência de preços prevalecente está chegando ao fim. Um conhecimento de interesse aberto pode ser útil para o fim dos principais movimentos do mercado. Um nivelamento de um crescente interesse crescente após um adiantamento de preço sustentado é muitas vezes um alerta precoce do fim de um mercado alto ou alto. A relação entre a tendência de preços, volume e interesse aberto prevalecente pode ser resumida pela tabela a seguir. Mercado é o fortalecimento É importante entender que a tabela de preços das commodities apenas registra os dados. Em si, tem pouco valor. Ao monitorar a tendência de preços, volume e interesse aberto, o técnico é melhor capaz de medir a pressão de compra ou venda por trás dos movimentos do mercado. Esta informação pode ser usada para confirmar uma mudança de preço ou avisar que uma mudança de preço não é confiável. Isso fornecerá informações valiosas para desenvolver uma estratégia de preços adequada e um plano apropriado de marketing de produção para sua operação agrícola. O volume e o interesse de interesse aberto e o interesse aberto podem ser um barómetro de atividade e direção futura. Volume mede o número de contratos que trocaram as mãos durante a sessão de negociação. Mede a atividade do mercado. Open Interest é o número total de contratos pendentes. Ele avalia a participação do mercado. O FutureSource rastreia o volume e o interesse aberto em um mês de entrega individual e no símbolo total do símbolo. Por exemplo, o estudo em um gráfico diário de soja de novembro mostra apenas o volume e os números de interesse aberto para o contrato de novembro. A VOI não possui regras de negociação simples e simples. VOI é uma medida do refluxo e fluxo do mercado subjacente. Os novos vendedores de compradores estão entrando no mercado Os comerciantes estão liquidando suas posições A VOI confirma a tendência ou sugere uma mudança na tendência Os dados da VOI criam muitas perguntas, mas não muitas respostas simples a essas perguntas. O histograma (linhas verticais) representa o volume em uma base diária, e a linha que abrange o gráfico representa o interesse aberto. Os valores de preço do Volume aparecem na margem de extrema esquerda do painel de estudo, enquanto os valores de preço para Juros Abertos aparecem no eixo de preço dos gráficos à direita. Tradicionalmente, os comerciantes usaram as regras listadas abaixo para análise de volume. Regras tradicionais para a análise de volume: se os preços estiverem subindo e o volume e o interesse aberto estão aumentando, o mercado é forte. Se os preços estiverem subindo e o volume e o interesse aberto diminuindo, o mercado é fraco. Se os preços estão baixos e o volume e o interesse aberto estão aumentando, o mercado é fraco. Se os preços estão baixos e o volume e o interesse aberto estão em declínio, o mercado é forte. Outras regras que você pode achar que valem a pena: em um mercado alto, o volume tende a aumentar em manifestações e a diminuir as reações. Em um mercado ostentoso, o volume tende a aumentar em declínios e diminuição em manifestações. O volume de negócios geralmente aumenta dramaticamente nos tops e nos fundos no gráfico de preços. No início, parece que essas regras comerciais estão em conflito. Na verdade, eles implicam condições de mercado muito semelhantes. O volume e a informação de interesse aberto são muitas vezes um indicador bastante útil, especialmente quando o volume de negociação e o interesse aberto se desviam dos padrões esperados. Isso inclui movimentos contra-sazonais, padrões de volume versus padrões de gráfico e divergência. Você pode usar o volume e o interesse aberto para determinar a ação do mercado. Você deve observar a divergência entre a direção do preço e o volume. Por exemplo, se o mercado fizer novos níveis, enquanto o volume fica aquém da alta anterior, isso implica que o mercado está ficando mais fraco. Em suma, poucos compradores estão dispostos a entrar no mercado a níveis de preços atuais. Volume de computação e interesse aberto Este estudo não possui cálculos. Os valores do volume e do interesse aberto são transmitidos pelas trocas. No entanto, o volume real e os números de interesse aberto são sempre um dia por trás da informação sobre os preços. Você não saberá o volume de segunda-feira e o interesse aberto até terça-feira, aproximadamente a meio dia (para os mercados dos EUA 8211, hora central). Isso é devido às trocas e seus requisitos de relatórios. Fonte do conteúdo: FutureSource Veja outros estudos de análise técnica Barra lateral primária Últimos Tweets Horário de férias estão em vigor 24 de dezembro até 27 de dezembro. Veja nossos calendários de futuros aqui: t. co TMbCLs2GgE t. co HfGkTFhbPi Tempo passado 3 dias via Buffer Novos comerciantes Faça o primeiro Passo na estrada para o comércio de futuros com o nosso Plano de Inicialização Baixe o guia gratuito aqui t. co aEoy2xGasi Tempo atrás 4 Dias via Buffer Encontre oportunidade nos mercados de opções de ouro amplificador de prata com o nosso Guia de Iniciantes de cortesia. Obtenha sua cópia aqui: t. co XD5ytwL5io Tempo atrás 4 Dias via Buffer Copyright xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. 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O risco de perda nos contratos de futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a esses investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reivindicações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços.